Страница 7 из 12
Рисунок 3.4. Шаг № 3
Тем не менее если приглядеться внимательно, в этой точке выполняются оба наших правила фильтрации: и правило чередования, и правило величины минимального шага. Таким образом, будем считать, что если в дальнейшем аналогичные точки будут нам попадаться, необходимо выделять их в качестве фракталов, и подвергать последовательной нумерации. В соответствии с этим запишем текущий минимум под № 8, а также построим круг-коррекцию (рис. 3.4).
Шаг № 4
Следующий шаг дает возможность отследить новый ложный фрактал, сформировавшийся на минимуме между фракталами № 8 и № 9. В данном случае он достаточно легко отфильтровывается, если мы применим правило чередования: после того как мы обозначили локальный минимум номером 8 и этот минимум продолжает «оставаться в игре», наша задача отслеживать, чтобы текущая волна была больше значения минимального шага, а также параллельно фиксировать появление нового верхнего фрактала. Однако в нашем случае появляется второй подряд нижний фрактал, который мы и вынуждены считать ложным. По мере формирования новых свечей на графике появляется верхний фрактал. Он удовлетворяет всем нашим критериям, поэтому считаем его истинным и соответственно маркируем цифрой 9. После этого идет стремительный ценовой спад, в результате чего мы регистрируем новый нижний фрактал, который обозначаем порядковым номером 10 (рис. 3.5).
В данном случае механические фракталы полностью соответствуют всем установленным фильтрам, что означает, что ложных экстремумов среди появившихся отметок нет.
Рисунок 3.5. Шаг № 4
Шаг № 5
Для следующего шага, согласно правилу чередования, мы ожидаем появление верхнего фрактала. В данном случае минимальный размер волны выполняется, поэтому, как только появляется первый верхний фрактал, мы сразу его нумеруем фракталом № 11. Тем не менее спустя некоторое время формируется следующий, более высокий фрактал, следовательно, мы переносим нумерацию нашего 11 экстремума уже на этот фрактал, так как второй верхний фрактал оказывается выше первого. Еще через некоторое время цена вновь делает рывок вверх, в результате чего образуется уже третий верхний фрактал, после чего происходит движение цены вниз, на величину, превышающую размер заданного минимального шага. В соответствие с нашим правилом фильтрации снова передвигаем метку истинного фрактала на образовавшийся максимум и маркируем его номером 11. Теперь, если наш максимум сохранится, наша задача будет заключаться в том, чтобы зафиксировать уже новый ценовой минимум, или которому мы присвоим порядковый № 12 (рис. 3.6).
Обратите внимание, как методом отбора мы постепенно проводим разметку верхних и нижних фракталов, что в нашем случае эквивалентно волновому анализу, но без идентификации моделей. Конечно, можно сказать, что подобный способ выделения волн является запаздывающим, так как, прежде чем появляется возможность определить, истинный фрактал или нет, нам приходится ждать, пока цена не пройдет некое расстояние, которое мы называем минимальным размером шага, или амплитудой. Также мне задавали и другой вопрос: «…К чему, например, в подобном подходе использование фракталов, если мы можем найти все экстремумы, используя просто заданную величину минимального шага (амплитуды)?»
Отвечу сразу на оба вопроса. Во-первых, использование одного только минимального шага привело бы к тому, что запаздывание предложенного здесь метода волновой разметки значительно усилилось бы. Во-вторых, фракталы, которые мы используем в данном случае, вне зависимости от того, ложные они или истинные, можно использовать как для более точного построения на их основе наклонных и горизонтальных линий, так и для более точного построения по ним окружностей-коррекций, так необходимых нам в волновом анализе.
Рисунок 3.6. Шаг № 5
В-третьих, сравнивая между собой способы фрактально-амплитудный и просто амплитудный, можно с уверенностью отдать предпочтение именно фрактально-амплитудному способу. Так как появление фрактала на ценовом графике – не важно, истинным окажется он впоследствии или ложным – сигнализирует нам о том, что необходимо приготовиться, возможно, скоро появится сигнал на вход. И даже если фрактал затем вдруг оказывается ложным, мы ничего от этого не теряем, так как были заранее предупреждены о возможности такого исхода. В случае же амплитудного способа подобного раннего предупреждения мы просто не имеем, плюс еще большее запаздывание, которое дает этот способ по сравнению с фрактально-амплитудным вариантом. Поэтому именно его я и предложил.
Шаг № 6
В прошлом шаге мы дождались формирования истинного верхнего фрактала, который обозначили № 11. Теперь наша задача дождаться формирования нижнего фрактала, который образуется сразу после большой черной свечи. Если этот фрактал удовлетворит нашим установленным фильтрам, мы проведем его последовательную нумерацию и обозначим номером 12. Единственное, что может отменить его обозначение, – условие, при котором сформируется новый минимум до того, как мы обозначим новый максимум. Иными словами, если новое восходящее движение окажется меньше величины минимального шага, то мы передвинем нашу метку 12 на новый минимум. Как видим, это и происходит в дальнейшем. Цена, не успев возрасти, пробивает наш отмеченный нижний фрактал, формируя при этом новый минимальный фрактал (рис. 3.7).
Рисунок 3.7. Шаг № 6
Шаг № 7
Как и в предыдущем шаге, мы продолжаем искать нижний фрактал с порядковым номером 12. Теперь, как только на ценовом графике образуется нижний фрактал, мы сразу фиксируем его, присваивая ему порядковый номер 12. Однако, как и в предыдущих случаях, для того чтобы сказать, что этот фрактал «закрепился», необходимо, чтобы цена прошла определенную величину в направлении следующего по очереди экстремума. В данном случае это должен быть верхний фрактал. И что самое интересное, мы видим, что верхний фрактал действительно образуется, тем не менее размер волны, которая при этом образовалась, оказывается меньше размера величины минимального шага.
Поэтому, как только цена формирует новый минимум, где также образуется нижний фрактал, мы считаем, что предыдущий фрактал был ложным, и переносим нашу метку на вновь сформированный ценовой экстремум. Теперь наша задача заключается в том, чтобы подтвердить данный фрактал, поэтому, как только цена уходит на расстояние минимальной величины шага, мы присваиваем текущему минимуму порядковый номер 12 и закрепляем его на ценовом графике, рисуя при этом большую окружность, проходящую через точки № 11–12 (рис. 3.8).
Таким образом, мы проследили с вами пошаговую процедуру преобразования механически нанесенных ценовых экстремумов при помощи индикатора fractals и тех фильтров, которые мы рассмотрели с вами ранее. Ниже представлен законченный вариант выделения волн при помощи сортировки ложных фракталов, на основе чего произведена последовательная нумерация «истинных» экстремумов. Соединяя эти точки линиями, мы можем получить готовый график волновой картины рынка, откуда уже появляется возможность не только фиксировать волновые модели, но и выделять гармонические циклы (рис. 3.9).