Альтернативный волновой анализ

Глава II. Волновая разметка

Часть III. Нанесение волновой разметки

Фрактально-амплитудный способ нанесения волновой разметки

Для того чтобы окончательно закрепить наши знания и научиться правильно выделять ценовые волны на графиках, рассмотрим еще один способ нанесения волновой разметки, называемый фрактально-амплитудным способом. Для этого нам понадобятся индикатор fractals.

Вообще, фракталы используются в торговле по-разному. Кто-то, например, с помощью них строит наклонные и горизонтальные линии, другие трейдеры используют их в качестве ориентиров для определения величины стоп-лоссов, я же использую их для того, чтобы корректно и, что самое главное, единообразно отображать волновые конструкции. Поэтому разберем, что представляет собой фрактал. Построение фракталов есть автоматизированный процесс поиска ценовых экстремумов (максимумов и минимумов) при помощи встроенного алгоритма в торговой платформе MetaTrader4. Суть данного алгоритма заключается в простом использовании правила: две свечи выше/ниже до центральной свечи и две свечи выше/ниже после[2] центральной свечи (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Фракталы

Например, верхний механический фрактал сформируется на ценовом графике тогда, когда максимальные цены двух предыдущих свечей были ниже текущего значения цены high, при этом две последующие свечи также будут иметь максимальные цены high ниже текущего значения максимума. Если вы посмотрите на свою ладонь, то средний палец, как раз будет тем пальцем, где должна будет формироваться метка фрактала. Тем не менее использование одних только механических фракталов на ценовом графике обычно не дает весомого преимущества по той простой причине, что многие из них оказываются «ложными».

«Ложными» означает тот факт, что они попросту не соответствуют истинным значениям экстремумов, которые затем можно было бы использовать с целью нанесения волновой разметки. Более того, не все из них в действительности определяют те ценовые точки, которые нам понадобятся для выделения волн и определения типа волновой модели. Таким образом, перед нами возникает задача постараться оптимизировать процесс построения фракталов, чтобы на их основе затем можно было сформировать правильную волновую разметку. Для этого будем использовать два основных правила:

• фильтрация механических фракталов величиной минимального шага (амплитуда);

• фильтрация механических фракталов правилом чередования.

Фильтрация механических фракталов величиной минимального шага необходима для того, чтобы отбросить незначительные ценовые колебания, возникающие чаще всего в диапазонах консолидации цен. Также этот фильтр позволяет нам варьировать степень детализации волновых моделей, которые мы собираемся искать на ценовых графиках, так как чем больше величина минимального шага, которую мы будем использовать, тем ниже степень детализации (ранг) волновых моделей мы будем получать. И, наоборот, чем меньше будет величина минимального шага, тем выше степень детализации волновых моделей мы получим.

И второй фильтр, который мы ввели, это правило чередования. Вообще, правило чередования является одним из наиболее важных правил классической теории волн Эллиотта. Оно нам понадобится для того, чтобы исключить некоторое количество ложных фракталов на ценовом графике. В качестве заключения мне хотелось бы добавить, что представленные здесь правила давно применяются на практике, и, прежде всего, моими учениками, во время изучения технического и волнового анализа. Давайте рассмотрим на примере, как работал бы данный способ, если мы возьмем часовой график пары AUD/JPY.

Итак, мы имеем механически расставленные значки экстремумов, выполненные при помощи индикатора «fractals». Наша задача определить, как заданные фильтры изменят имеющуюся картину, в результате чего мы должны будем получить волновую разметку этого ценового графика. Для этого зададим величину минимального шага и применим правило чередования. В качестве величины минимального шага я решил взять самую первую коррекцию, выделенную кругом и обозначенную экстремумами № 1 и № 2. Необходимо отметить, что данная величина будет являться тем минимальным значением волны (амплитудой), которую мы вообще будем фиксировать на ценовом графике. То есть любую волну меньшего размера мы учитывать не будем. Далее начинаем сравнивать длину сформировавшейся волны с заданным значением шага и отслеживать факт чередования экстремумов. Давайте рассмотрим на практике, как в процессе образования ценового графика формировались бы наши предположения об «истинности» или «ложности» фракталов, и соответственно, выстраивались волны.

Шаг № 1

Все сформировавшиеся на ценовом графике фракталы № 1–5 полностью соответствуют заданному нами алгоритму фильтрации.

Рисунок 3.2. Шаг № 1

Каждая волна, которую они образовали, больше размера минимального шага, более того, безукоризненно выполняется правило чередования экстремумов: за пиком следует впадина, и, наоборот, за впадиной пик. Первая неувязка возникает после того, как за пятым фракталом появляется пик, в то время как, согласно правилу чередования, должна быть впадина (рис. 3.2).

Здесь наверняка напрашивается вопрос: почему за истинный экстремум взят первый фрактал, а не следующий за ним, хотя точки примерно одинаковые? Ответ следующий: если попадаются два рядом стоящих фрактала, лучше использовать более высокий экстремум для точки максимума и более низкий экстремум для точки минимума. Поэтому фрактал, следующий за пиком № 5, считаем «ложным», а значит, пропускаем его маркировку. Переходим к следующему шагу – второму.

Шаг № 2

После того как мы отбросили ложный фрактал возле максимума № 5, на ценовом графике образовался новый нижний фрактал, расположенный на окружности второго кольца, которое мы строили по точкам № 4–5. Этот фрактал удовлетворяет правилу чередования, и при этом образованная им медвежья волна также подпадает в диапазон нашего минимального размера (рис. 3.3). Казалось бы, все правильно, и можно зафиксировать порядковый номер этого ценового минимума. Однако необходимо проверить еще одно условие, которое обязательно должно выполниться. Речь в данном случае идет о размере минимального шага, но не только для текущей волны, но и последующей волны также. Поэтому, как только цена преодолевает уровень отмеченного фрактала, нумерация минимума аннулируется, а данный фрактал считается ложным.

Рисунок 3.3. Шаг № 2

И только после того, как цена существенно снизилась, сформировав при этом новый нижний фрактал, мы можем продолжить нумерацию. В результате фиксируем фрактал № 6.

Шаг № 3

В текущем шаге интересным представляется формирование верхнего фрактала, который мы, согласно последовательности нумерации, обозначаем порядковым номером 7. Однако после того формируется медвежья коррекция, мы видим, что она не отображается снизу соответствующим нижним фракталом. Связано это с тем, что данный минимум не удовлетворяет критерию формирования механических фракталов (две свечи ниже до фрактала и две свечи ниже после фрактала). По этой причине программа, естественно, «упускает из вида» эту точку.

2

Количество свечей «до и после» можно изменять, тем самым добиваясь сокращения величины появления ложных фракталов, но и, одновременно, большего запаздывания данного индикатора. В программе МТ4, для того чтобы минимизировать запаздывание, метка фрактала появляется после того, как сформируются «две свечи до и одна свеча после» метки фрактала. Тем не менее если «вторая свеча после» оказывается выше/ниже ценового экстремума, фрактал удаляется.