Страница 11 из 15
И доказать, что я не дурак, не брехло, а успешный трейдер, публично практически невозможно, так как на любой мой стейтмент и справку НДФЛ они нарисуют свои; на любое мое участие в ЛЧИ они скажут, что я клоун-околорыночник, которому нужна реклама, а они – крутые успешные перцы-трейдеры, которым на фиг не сдался этот ЛЧИ… Ну и так далее.
Поэтому только каждый из нас и самых близких нам людей знает, зарабатываем ли мы или нет? И каждый из зарабатывающих защищает свою правоту, свой психологический комфорт и свои профиты, прошлые и будущие, доступными способами. Применяя иногда и защитную агрессию.
А каждый не зарабатывающий пытается атаковать успешных. Ведь как он может смириться и поверить в то, что кто-то умнее и сильнее его?! Смириться с тем, что можно и нужно зарабатывать противоположными его «умным и правильным» способам? То бишь зарабатывать абсолютно глупыми и неверными, по его ошибочному мнению, способами?
Такова философская причина агрессивности на трейдерских форумах. А кто считает иначе, тот – врунишка и лузер.
«По своему опыту могу сказать, что охотно и с открытым умом могут слушать, как правило, люди, сознающие свою некомпетентность и признающие авторитет собеседника. Но если человек провел на рынке несколько лет, то сдвинуть его даже с убыточной позиции будет непросто»[26].
Чтобы каждый день делать то, что делает, и в условиях того давления, которое испытывает трейдер, он должен всей душой любить и искренне верить в правильность предпринимаемых «телодвижений». Он должен «прорасти» насквозь своим методом: через ум, душу и все свое естество. Потому так тяжко признавать, что ты, в отличие от другого, в чем-то не прав. И поэтому мы не любим чужие результаты, которые лучше наших, и потому мы в них не верим и с ними спорим. И чужие мысли, книги мы тоже поэтому не очень любим и не очень им верим.
Но пришедшее осознание того, что ты находишься под ограничивающим обаянием своего метода, своей торговой системы дает нам шанс услышать и чужое верное слово и принять новую идею.
Зачем успешному трейдеру нужны деньги
Начинающий трейдер зачастую перво-наперво думает, что успех в трейдинге открывает дверь к потреблению, шику, красивой легкой жизни и возможности понтоваться «бэхами» и «мерседесами». Но для этого ли в первую очередь нужна трейдеру растущая динамика его счета?
Работа его уж слишком рискованная, непредсказуемая и оттого нервная. А запас денежек как бы успокаивает и вселяет какую-никакую уверенность.
А «мерсами» и айфоном трейдеру понтоваться ни к чему – если деньги на счете есть и они растут, то он знает, что все эти блага мира могут быть его. И авто класса люкс, и часы видны ему каждый божий день в виде цифр на его счете. И потому он точно знает, насколько он крут. Это писатель, артист или художник не знает этого наверняка, ибо у них нет таких объективных критериев собственной крутости, как у трейдера – динамика его счета. Хотя и они тоже прикидывают свою крутость зачастую по выручке, понимая при этом, что, может быть, какой другой художник-созидатель по гамбургскому счету еще круче, хотя и не столь хорошо продаваемый.
Так что понтоваться чем-то, помимо динамики счета, трейдеру особо ни к чему. А вот стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне – это то, чего ему, скорее всего, не хватает даже при сегодняшних успехах и профитах.
И ради этой стабильности даже успешный трейдер иногда грешит околорынком.
Лучший частный инвестор. Так ли он хорош?
А вот сейчас мы не про успешных трейдеров. А про конкурс. http://investor.rts.ru/ru/about.aspx
Почему зачастую успешные инвесторы там настолько успешны?
Так называемое нормальное распределение ведет к тому, что из тысяч участников за три месяца у кого-то будут феерические взлеты и прибыли, а у кого-то эпические убытки и провалы. Здесь действует тот же фактор, что и при парадоксе: «Заработать за неделю 50 % каждый сможет, а ты за год попробуй!». Фактор добавления максимальных рисков.
Но на конкурсе присутствует еще один момент – возможность более эффектного «усреднения» и «пирамидинга». Классическому усреднению позиций в книге выделена отдельная глава. В данном же контексте под усреднением я понимаю наращивание задействованного в позициях капитала и (или) плеча после убыточных сессий и сокращение после прибыльных[27]. На этом принципе построены многие плавные, ровно растущие графики ПАММ-счетов[28]; которые обычно обрываются резкими брутальными обнулениями, когда заканчивается запас денег для усреднения.
Я знаю одного весьма авторитетного в рунете трейдера, который тоже демонстрировал мощную и ровную динамику прибыли. «Разгоняя» публично счет с 10 тысяч до 1 миллиона за год. С просадкой не более 10 %. Причем динамика прибыли показывалась реальная, с реальной выпиской со счета. Но с одним нюансом: показывалась только динамика прибыли. Несведущий человек в этом месте мог встать и рукоплескать стоя.
Потому что он не видит стартового размера счета. А размер счета на старте – 50 млн рублей. И начинает наш авторитет гонку за миллионом с очень маленькой долей задействованного в трейдинге капитала, например, со 100 тысячами рублей, а потом ее наращивает в случае убыточных сессий и сокращает в случае прибыльных. Так как у него запас для такого усреднения колоссальный – 49,9 млн рублей, – то ему его хватает, чтобы весь год показывать ровную динамику. А на следующий год можно начинать сначала. Ну или объявить гонку с 1 млн рублей до 10 млн, имея все те же 50 млн стартовых.
Но реальная доходность у нашего гуру составляет за первый год 1 млн рублей на 50 млн всего капитала, а на второй год – 10 млн рублей на те же 50 млн рублей. То есть 2 % годовых в первом случае и 20 % – во втором.
Нет, такая доходность – тоже неплохо. При ровной динамике счета. Но когда люди видят, что человек разогнал счет с 10 тысяч рублей до 1 млн или с 1 млн до 10 млн – это впечатляет куда больше. И дает надежду, что вот это и есть тот успех, к которому надо стремиться…
Но если трейдера-последователя не устраивает 2–20 процентов годовых, то, скорее всего, он начнет брать уже большие риски, тогда график его счета будет хоть и с более крутой горкой, но и с существенно бóльшим риском поймать «кочергу» до того, как будут зафиксированы эти 2–20 процентов годовых. А кроме того, такая торговая система ограничена во времени из-за риска «кочерги», а значит – плохо масштабируема. Но для привлечения клиентов и инвесторов вполне годна…
Так вот и на ЛЧИ с учетом небольшой стартовой суммы (50 тысяч было много лет подряд, потом организаторы подняли до 250 тысяч, а потом опустили до 100 тысяч рублей) такая стратегия усреднения капиталом и плечом становится эффективной для многих, желающих публичного успеха и признания. И располагающего некоторым запасом дензнаков.
Да, на ЛЧИ, по мере довзноса денег сверх стартовой суммы или наращивания плеча, будет расти отраженный задействованный капитал и снижаться средняя доходность на него, но если наращивать их в фазе отрицательной, а не положительной доходности, то это зачастую окупается более внушительными итоговыми результатами. Результатами, основанными на разнице между отражаемым на конкурсе и реально располагаемым капиталом. Риск, связанный с возможным прилетом «кочерги» на конкурсном счете, в данном случае перекрывается профитами, получаемыми за счет публичности успеха, и смягчается относительно небольшим размером конкурсного счета.
В обычном же, непубличном трейдинге такой разгон счетов и доходности не имеет смысла, но имеет повышенную опасность обнуления. Чем выше разница между стартовым капиталом и имеющимся у усредняющегося, тем выше вероятность того, что у него хватит денег для успешного разгона счетов путем усреднения до окончания срока ЛЧИ. При прочих равных условиях.
26
Мартынов Т. В. Механизм трейдинга: как построить бизнес на бирже? Москва: Издательство «Э», 2018. – С. 380
27
А под «пирамидингом», наоборот, – наращивание плеча после прибыльных сделок и сессий.
28
ПАММ-счет – инвестиционный сервис, который дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя на Форекс самостоятельно, а управляющим – получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов. – Прим. ред.