Страница 14 из 15
4. Ориентация государственного управления кредитом не столько на эффективное производство, сколько на специфические формы перераспределения того скудного продукта, который с трудом удавалось произвести. Использование профицита бюджета для накапливания международных резервов наносит многосторонний вред экономике: сокращает совокупный спрос, снижает степень насыщения экономики деньгами и потенциальный уровень кредитной активности банков; практически подавляет перераспределительную функцию бюджетной системы – сужает бюджетное финансирование до предела, определенного установлением «нормы» профицита федерального бюджета.
5. Скопление у экспортеров и корпораций средств, соизмеримых с ресурсами банковской системы (по 30 трлн руб. у каждого), что создает альтернативную систему перераспределения капитала, кредитования хозяйствующих субъектов между собой. Функционирование этой системы связано с агрессивным переделом собственности, с вывозом капитала за границу. В целом функционирование кредитно-долларовой системы, параллельной системе банковской, не подлежащей контролю и надзору денежных властей, показывает искаженную картину управления финансовыми рисками. Риск ликвидности у банков зависит от действий сырьевых монополий.
Кредитный риск как один из основных банковских рисков связан с удовлетворением жизненно необходимых потребностей (без капитализации накоплений в производстве) в России и свидетельствует о первичном уровне его развития в управлении. Для такого кредита не требуются специализированные посредники. Деньги для обслуживания хозяйственного оборота в этом случае сосредоточиваются в руках банкиров, и предприниматель при необходимости должен покупать деньги, уплачивая банкиру определенный процент. Количество денег, необходимых для обслуживания воспроизводственного процесса, минимизируется, их оборот ускоряется.
Представим состояние кредита первого уровня в России, и тогда станет понятно, в чем заключается единство и борьба противоположностей между безопасностью банковских кредитных рисков и управлением ими. Начнем с того, что структуры производства, распределения и потребления внутреннего валового продукта (ВВП) в нашей стране совершенно различны, что делает недостижимым не только динамическое, но и статическое равновесие. Структура производства ВВП носит по-прежнему вполне социалистический характер, распределение ВВП – характер капиталистический, а потребление – характер паразитический. В концентрированном виде это выражается в противоречии структур распределения первичных (номинальных) и конечных (реальных) доходов населения, в котором и скрыты причины инвестиционного коллапса экономики. С одной стороны, все годы реформ существует жесткое распределение реальных доходов между основными экономическими агентами: населением (60 % – уровень, соответствующий дореформенному), госаппаратом (10 % ВВП), бизнесом (25 % ВВП) и «остальным миром» (5 % ВВП). Под неизменной структурой реальных доходов воспроизводится масштабный и растущий дисбаланс структуры номинальных доходов (доля оплаты труда в ВВП за тот же период снизилась с 50 % до 30 %, прибыль упала с 25 % до 5 %). «Платит» за этот дисбаланс государство, доходы которого составляют менее 1/4 дореформенного уровня и которое не в силах выполнять элементарные функции по поддержанию социальных систем. Между реальной и номинальной структурами образуется «черная дыра» в 25–30 % ВВП (так называемые «смешанные доходы» от предпринимательской деятельности, на которые почти не платятся налоги), в которую засасывает государственные и частные финансы. Отсутствует механизм трансформации личных (непроизводственных) сбережений в инвестиции. Распределение сбережений периода либерализации таково:
• 30 % сбережений конвертируется в доллары (ежегодный прирост – 25–30 млрд долл., что составляет 10 % доходов населения);
• 25 % сбережений аккумулируется (через Сбербанк) на покупку гособлигаций, т. е. на финансирование текущих госрасходов (8 % доходов);
• 25–30 % сбережений остается в обороте в наличности (еще 8–10 % доходов), что отчасти обеспечивает экономическую активность (челночный бизнес, сделки с недвижимостью и др.) и покрывает дефицит оборотных средств предприятий, снижая легальную налоговую базу.
Лишь 15–20 % сбережений (всего 5–6 % доходов населения поступает в качестве депозитов в банковско-инвестиционную систему (без Сбербанка).
Мы убеждаемся в преобладании в России кредита первого уровня, связанного с жизненно необходимыми потребностями и сложностями управления кредитным риском для банков.
Структурное развитие кредита на втором уровне связано с формированием типовых кредитных отношений, международными правилами управления кредитным риском.
Произошедшие позитивные структурные сдвиги в потреблении (рост количества автомашин с 20 до 30 млн шт., рост оснащенности качественной бытовой техникой, частное домостроение и проч.) обеспечены не производственной активностью, а за счет накопления государственных и корпоративных долгов, расплата по которым формируется в виде нарастания уровня кредитного риска банков РФ.
Возможна ситуация, когда капитал в товарной и производительной форме относительно размеров производства и сбыта товаров имеется в избытке, но существует острая нехватка ликвидности. Тогда именно деньги могут оказаться чрезвычайно дороги, а капитал относительно дешев. Этим объясняется странный факт в российской практике ad hoc13, когда долгосрочный кредит оказывается дешевле краткосрочного. Тем не менее ставки процента, под которые ссужаются деньги и капитал, не могут друг от друга, это противоречило бы интересам кредитора. Последний не станет предоставлять кредит под более низкие ставки процента, если может получить более высокие по другому виду кредита.
Существование деструктивных явлений в обществе заставляет задуматься над важностью понимания первооснов управления банковскими рисками. Процессы самоуничтожения в экономической сфере тесно связаны с политикой, противоречия разрешаются регрессом.
2.2. Концепции сущности банка и регламенты банковского рискменеджмента
Банк – это организация, осуществляющая управление капиталом – собственным и заемным. Капитал при этом рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости, ее устойчивости по отношению к различным рискам. От понимания целей предпринимательства, способов обретения богатства зависят мотивационное и поведенческое направления деятельности банков, предприятий.
Сфера банковского менеджмента охватывает такое построение процессов по рациональному управлению денежно-кредитными потоками и использованию знаний и опыта банковского персонала, которое обеспечивает условия финансовой устойчивости коммерческого банка, минимальные или приемлемые уровни рисков.
Банки составляют неотъемлемую деталь современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны; сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ. Банки в России, однако, потеряли свою изначально высокую роль.
«При всей важности денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, направленной на обеспечение устойчивости, укрепление покупательной способности национальной денежной единицы, признать эту цель единственной было бы спорно14». Подлинные экономические функции кредитных учреждений из главных превращались в России в ХХ в. во второстепенные. За всю нашу историю так часто игнорировали банки, до такой степени снизили их экономическое назначение, что даже сейчас, в рыночных условиях хозяйствования, мы не уделяем им такого внимания, которого они заслуживают. Иными словами, в наше сознание так долго и настойчиво внедрялся командный стиль управления народным хозяйством, а банки настолько были загнаны в угол, потеряли свой авторитет и назначение, что в настоящее время необходимость восстановления их подлинной роли не звучит с должной убедительностью. Можно сказать, что в нашем обществе еще только начинает складываться понимание того места, которое должны занимать банки в экономической системе управления экономикой.
13
От лат. для данного случая.
14
Лаврушин О. И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике // Банковское дело. 2003. № 7. С. 4.