Страница 5 из 8
Тренд
Тренд – это продолжительный по времени спрос/предложение на товар. Чем больше желающих купить/продать товар, тем продолжительнее тренд. На графике тренд обычно ищут однонаправленное движение вверх или вниз, возможно с небольшими откатами, но в таком случае с возобновлением движения в том же направлении.
На финансовых рынках на продолжительность спроса и предложения, в большей степени влияет улучшение или ухудшение экономических показателей по выбранному инструменту. Экономические новости и статистика конкретной страны, такие как показатель инфляции, безработица, валовой внутренний продукт (ВВП) и другие особенно четко определяют интерес к спросу или предложению. Количественное изменение спроса и предложения на прямую влияет на изменение движения тренда, вплоть до изменения направления тренда. Отсюда вытекает, что чем больше понимание показателей экономики, тем точнее можно определить вероятность долгосрочности тренда.
Как мы уже выяснили – закон спроса и предложения это часть тренда. Если спрос на рынке превышает предложение, то цена движется вверх, и наоборот, цена движется вниз при превышении предложения над спросом.
Тренд может быть восходящим или нисходящим. Технически тренд определяется на графике цены так:
Тренд вверх – последовательность максимумов и минимумов, где каждый максимум и минимум выше предыдущего максимума и минимума соответственно. Очень важно, что предыдущие максимумы переписываются, а минимумы нет.
Рис. 20. Повышающийся тренд
Тренд вниз – последовательность максимумов и минимумов, где каждый максимум и минимум ниже предыдущего максимума и минимума соответственно. Очень важно, что предыдущие минимумы переписываются, а максимумы нет.
Рис. 21. Понижающийся тренд
Боковое движение – образование максимумов и минимумов в предыдущем движении или в импульсе где новые максимумы и минимумы возникают выше/ниже 50% от предыдущего движения. Другими словами – это фигура в предыдущем импульсном движении. Для упрощения поиска импульса можно использовать индикатор фракталов либо зигзаг (рис. 21).
Рис. 21. Флэт – фракталы между двух предыдущих фракталов
Определение тренда очень важно для того, чтобы понимать и чувствовать движение рынка и идти в ритме рынка и направлении движения тренда.
Как можно определить, что тренд закончился и можно рассматривать разворот тренда или его формирование? Очень просто – тренд продолжается до тех пор пока не нарушиться правило тренда. Советую работать только в направлении тренда:
тренд вниз – до момента, пока последний максимум будет переписан (обновлен), а новый минимум будет выше предыдущего. Можно также ориентироваться по 4 точкам: нижний минимум, верхний максимум, нижний минимум и верхний максимум выше предыдущего максимума.
Рис. 24. Перелом тренда (движения вниз) – перепись последнего (или последних) максимума
Тренд вверх – до момента когда последний минимум будет переписан (обновлен), а новый максимум будет ниже предыдущего. Можно также ориентироваться по 4 точкам: верхний максимум, нижний минимум, верхний максимум и нижний минимум ниже предыдущего минимума.
Рис. 25. Перелом тренда вверх – перепись последнего минимума
Существует и схематичное обозначение тренда и его перелома.
Рис. 26. Схематичное представление повышающегося тренда
Если рассмотреть тренд более детально, то это сложная составная фигура, однако состоит из простых элементов. Этот простой элемент называется: “модель 1-2-3” (рис. 26, обозначены цифрами 1-6)
Импульс или импульсная волна (точки 1-2)
Откат или флэт внутри импульса (точки 2-3)
Рис. 27. модель 1-2-3 как составная часть тренда
Если образовался локальный максимум/минимум и он выше/ниже предыдущего максимума/минимума, то тренд я считаю подтвержденным. При определении тренда важнее всего образование нового максимума/минимума по отношению к последнему максимуму/минимуму (переписка предыдущего максимума/минимума). Для определения значимых максимумов/минимумов я использую индикатор зигзаг.
Разворот тренда всегда начинается с нарушения правила тренда (рис. 27, импульс 5) – то есть возникает ситуация, где предыдущий максимум/минимум переписан ценой или другими словами возникает новый более низкий минимум для восходящего тренда и более высокий максимум для нисходящего тренда. На рис. 28 на графике в точке 1 произошла переписка предыдущего локального максимума.
Рис. 28. Восходящий тренд на дневном EURAUD графике
Тренд вверх на дневном графике валютной пары EURAUD. Нарушение правила тренда в точке 1. Когда значимый предыдущий максимум (обозначен горизонтальной линией) нисходящего тренда был переписан новым значимым максимумом (рис. 28, точка 2), то можно считать смену тренда подтвержденным.
На графике (рис. 28) цифрами 1-4 обозначены импульсы. Всё вместе – это тренд, который зародился, когда нарушилось правило тренда в точке 1 и последний локальный максимум был переписан. Конечно, найдутся те, кто скажет, что в точке 1 (рис. 28) тренд может продолжиться вниз, а другой скажет, что это разворот тренда и в данной точке и в данный момент времени один из трейдеров окажется прав, а другой нет. И только время покажет кто из двух трейдеров окажется прав. В момент переписки максимума/минимума трейдеру нужно решить – это нарушение правила или нет. Технически это правило нарушается в точке 1.
Направление тренда я определяю также по правилу тренда: если на выбранном временном интервале я вижу понижающиеся максимумы, которые не переписывали друг друга – это понижающийся тренд. И если я вижу повышающиеся минимумы, которые не переписывали друг друга – это повышающийся тренд. Если в текущий момент образовался новый максимум или минимум, с определенной долей вероятности можно сказать, что тренд продолжается. Как дополнительный визуальный определитель тренда – средняя скользящая с периодом 100.
Рис. 29. Нисходящий тренд и его части
Давайте проанализируем график цены (рис. 29). Мой анализ любого тренда сводится к следующему: тренд состоит из одинаковых частей (одинаковых сценариев движения). Каждый раз происходит одно и тоже. На рис. 29 красными квадратами выделены составные части тренда, которые повторяются с той или иной долей вероятности при возникновении продолжительного тренда на любом инструменте и на любой временном интервале. Также на графике нанесена скользящая средняя с периодом 100. Я выделяю три основных сценария движения:
пересечение скользящей средней и закрепление ниже/выше после пересечения (рис. 29, квадрат 1 и 5)
Множественный отскок/пересечение скользящей средней, после закрепления выше/ниже скользящей средней и продолжение движения (рис. 29, квадрат 2)