Страница 4 из 8
Допустим, что следующая сделка осуществляется по аску по цене 1.3077 будет куплено 5 контрактов, то на уровне 1.3077 в отразиться уже 120 контрактов по аску (то есть было 115 контрактов (рис. 8), а станет 115 контрактов плюс 5 контрактов).
Как я уже ранее упоминал, рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров. Лимитные ордера, в свою очередь, являются причиной остановки цены, поэтому во многих объёмных стратегиях особое внимание уделяется максимальному объёму в баре и кластерам объёма. Очень часто вокруг максимального объёма концентрируется несколько ценовых уровней с высокими объёмами.
Вернемся к теме главы: поддержка и сопротивление – это зона, в которой совершается наибольшее число покупок или продаж, то есть происходит перераспределение или наоборот накопление продавцов или покупателей.
Уровни поддержки и сопротивления – всегда горизонтальные! Начинающий трейдеры читают много книг и статей, в которых написано, что для определения сопротивления или поддержки нужно построить трендовую линию по двум точкам. Однако, считаю что данная трактовка ведет к заблуждению. Исходя из знаний о спросе и предложении мы знаем, что любой актив покупается или продается по какой то цене – а этот параметр (цена) всегда горизонтальный и находится в правой части графика (MetaTrader4). Я хочу сказать, что думать нужно не по наклонным линиям тренда, а определять стоимость актива исходя из понимания движения цены и образования уровней или зон скопления покупателей и продавцов. Если говорить еще проще, то максимумы и минимумы графика – это и есть зона зона сопротивления и поддержки (рис. 9).
Рис. 9. Каждый максимум и минимум является поддержкой и сопротивлением
Желание, которое возникает возле максимумов и минимумов (купить или продать) и будет являться зоной сопротивления и поддержки.
Мое четкое убеждение и правило: поддержка и сопротивление это максимум (вершина, верхний фрактал) или минимум (дно, нижний фрактал) предыдущего движения. Я придерживаюсь такой же точки зрения. Такие зоны (минимум и максимум) работают всегда – просто потому, что такие зоны визуально легко определяемы человеческим глазом без каких либо вспомогательных инструментов.
Несмотря на то, что я верю в горизонтальные уровни, я обнаружил закономерности, которые тоже время от времени работают. Делюсь с вами этими закономерностями визуального определения поддержки и сопротивления:
Если начертить трендовую линию по двум вершинам/низинам, где самая верхняя/нижняя вершина это максимум/минимум дивергенции (рис. 10 синяя линия), то если нарисовать трендовую по двум последующим вершинам (после дивергенции, красная линия), то можно ожидать третье прикосновение к этой линии (рис. 10, красная линия).
Рис. 10. Третье прикосновение к трендовой линии, может являться сильным сопротивлением
Фибо уровни 38.2, 50, 61.8 являются сильными уровнями поддержки и сопротивления, особенно в паре с другими индикаторами, например Stochastic, RSI, MFI, когда дополнительный индикатор входит в зону перекупленности/перепроданности.
Рис. 11. Уровни фибоначчи сильные при подтверждении дополнительными индикаторами
На тихом рынке (без новостей) минимум/максимум предыдущего дня (дневная свеча) будет сильной поддержкой и сопротивлением, сила зависит от того насколько предыдущий день был активным (рис. 12). На рисунке 12 предыдущий день был только растущим, поэтому можно смело определить максимум и минимум дня как сильное сопротивление, что и было доказано рынком.
Рис. 12. Максимум/Минимум дня всегда является сильным сопротивлением/поддержкой
Двойная/тройная вершина/дно будут являться сильной поддержкой или сопротивлением только после пробития и возвращения цены в эту зону.
Рис. 13. Двойная вершина/дно почти всегда является сильным сопротивлением/поддержкой
Самый простой способ технически определить сильные уровни состоит в следующем:
Открываем дневной график и выставляем горизонтальные линии (красный цвет) наибольшего скопления максимумов/минимумов в одной зоне либо на каждом максимуме и минимуме.
Рис. 14. Уровни максимумов/минимумов на дневном графике
Видимость горизонтальных линий делаем “только дневной график” (рис. 15). Для этого правой кнопкой мыши выбираем свойства линии и в закладке “Visualization” выбираем “Daily”.
Рис. 15. Выставление видимости горизонтальной линии
Далее переходим на 4 часовой график и находим локальные максимумы/минимумы (на том же участке графика, который анализируем) и проводим через них горизонтальные линии (синий цвет). Дневные уровни в данный момент не видны, так как их видимость обозначена как “показывать только на дневных графиках”. Это нужно для того, чтобы убрать лишние сомнения и разного рода “визуальные магниты” по которым вы определяете куда лучше поставить уровень сопротивления на 4 часовом графике.
Рис. 16. Уровни максимумов/минимумов на дневном графике без дневных уровней
Затем открываем дневной график и смотрим где уровни совпадают либо уровни очень близко друг к другу. Получаем совмещенные уровни с двух сильных временных интервалов.
Рис. 17. Совмещенные уровни с дневного и 4 часового интервала
Затем удаляем все одиночные уровни, которые не совпадают или находятся независимо или как минимум разница между линиями максимальна велика.
Рис. 18. Удаленные лишние уровни.
Уровни, которые остались на графике можно считать самыми сильными, поэтому можно ожидать, что цена будет отталкиваться от них либо стремиться к ним, а также после пробития уровня изменит свой характер с поддержки на сопротивление и наоборот. Посмотрите на график ниже. Все, что появилось правее красной вертикальной линии (эта зона была не видна во время построения уровней) подтверждает силу построенных уровней. Мы видим как от построенных уровней цена отталкивалась много раз. И если пробивала, то уровень менял свою назначение.
Рис. 19. Уровни построенные ранее являются сильным сопротивлением и поддержкой
Данные уровни, которые остались на графике можно признать как самые сильные. Пробитие или отталкивание от данных уровней создавало движение на 100-200 пунктов, что не мало и может дать сильный прирост капитала на ваш депозит, конечно с использованием риск менеджмента.