Страница 9 из 12
Думаю, что данная процедура не вызовет особых затруднений даже у начинающих трейдеров, возможно лишь, за исключением тех моментов, когда рынок находится в неопределенном состоянии относительно своего текущего направления. Как правило, подобная неопределенность возникает в момент диапазонной торговли, когда силы быков и медведей примерно соответствуют друг другу, в результате чего колебания цен носят неоднозначный характер разнонаправленных рывков, часто сменяющих друг друга. В подобных случаях, бывает очень трудно определить истинное желание рынка, при этом большинство следующих за трендом систем начинают приносить убытки, которые могут достигать колоссальных размеров. В этот момент использование волнового анализа также мне видится крайне затруднительным.
Рисунок 3.12. Определение направления тренда
Тем не менее вернемся к нашему алгоритму механического выделения волн на ценовом графике. После того как мы определили направление текущего тренда в каждом, отдельно взятом участке графика, наша задача – сконцентрировать свое внимание на коррекционных волнах. Ранее я уже говорил о том, что при проведении волновой разметки мы будем акцентировать свое внимание именно на коррекционных волнах, так как их определять проще. Соответственно, переходим к следующему этапу механической волновой разметки – определение коррекционных волн. Мы уже с вами знаем, что коррекционные волны могут быть двух основных разновидностей:
• простой структуры («голая» волна – глубокая коррекция);
• сложной структуры (ценовая фигура – чаще неглубокая коррекция).
Стоит отметить, что для самостоятельной разметки лучше всего подходят именно коррекционные волны сложной структуры. Их достаточно легко идентифицировать по той простой причине, что обычно они представляют собой одну из разновидностей ценовых моделей. С одной стороны, распознать их даже начинающему трейдеру не составит особого труда, не говоря уже о тех, кто имеет определенные навыки в техническом анализе. Однако, как показывает практика, при использовании механического способа нанесения волн, подобные коррекционные структуры начинают создавать «помехи», так как они «упускаются» из вида практически всеми индикаторами, которые мы будем использовать. С другой стороны, коррекционные волны простой структуры самостоятельно идентифицируются гораздо хуже, потому что их часто путают с импульсивными волнами, тем не менее они хорошо фиксируются индикаторами.
Таким образом, учитывая все вышесказанное, переходим непосредственно к индикатору, с помощью которого будем фиксировать коррекционные волны. Для этой цели добавим на график индикаторы – Параболик (Parabolic SAR) и уже знакомые нам стандартные механические фракталы (Fractals). Чтобы выделить коррекционные волны на графике, мы будем соединять горизонтальными отрезками ценовые точки, над и под которыми есть значок фрактала с первой точкой Параболика. При этом необходимо помнить, что Параболик должен обязательно чередовать свою полярность, переходя от минимума к максимуму (рис. 3.13).
Рисунок 3.13. Выделение коррекционных волн при помощи фракталов и Параболика
После того как отрезки нанесены на наш ценовой график, необходимо провести построение окружностей для тех участков цены, которые, во-первых, направлены против движения ЕМА и, во-вторых, оказались, как бы «запертыми» внутри двух соседних горизонтальных линий. Эти волны и будут являться коррекционными волнами. Далее будем использовать окружности, чтобы выделить необходимые нам ценовые участки. Как показывает практика, чаще всего приходится использовать либо два, либо три размера окружностей. В данном случае воспользуемся двумя разновидностями кругов:
• малый;
• большой.
Как выбрать, какой из них малый, а какой большой? Все достаточно просто. Сначала необходимо зрительно выбрать ту коррекцию, которая, на ваш взгляд, обладает минимальными размерами. Думаю, особой сложности это ни у кого не вызовет. После того как минимальная коррекция найдена, нарисуйте на ее месте окружность таким образом, чтобы, во-первых, те точки цены, которые отмечены значками фракталов, обязательно находились на окружности. Во-вторых, если коррекция сложная, то вся волна должна быть как бы равномерно вписана в этот круг, и, в-третьих, если коррекция простая, тогда центр круга должен обязательно проходить через середину этой волны. Таким образом, вы отметите минимальную коррекцию. Дальше – проще.
Используя полученные размеры круга, начинаем подставлять эту окружность к тем коррекционным волнам, которые мы выделили ранее при помощи Параболика и фракталов. Если размеры коррекции приблизительно соответствуют размерам круга, то волна выделяется аналогичной окружностью, если же размеры коррекции значительно превышают имеющийся у нас круг, тогда коррекционная волна пока остается без выделения. Таким образом, следуя данному алгоритму, мы должны получить выделенными все минимальные коррекционные волны. Как только минимальные коррекции обозначены, постепенно переходим к выделению крупных коррекций (рис. 3.14).
Рисунок 3.14. Построение кругов-коррекций
При этом у вас наверняка возник вопрос: для чего мы использовали циклические линии, а затем определяли с помощью трендовой линии по углу текущее направление тренда в каждом из ценовых участков? Это мы производили для того, чтобы не только определить направление движения тренда, но и, по возможности, зафиксировать сигнал на вход, после того как определились коррекционные волны. Для этого воспользуемся следующими условиями:
• если индикатор ЕМА демонстрирует направление вверх, ищем место, где Параболик находится над ценой, а затем фиксируем точку пробоя данной линии вверх. После чего открываем сделку на покупку;
• если индикатор ЕМА демонстрирует направление вниз, ищем место, где Параболик находится под ценой, а затем фиксируем точку пробоя данной линии вниз. После чего открываем сделку на продажу;
• если индикатор ЕМА демонстрирует горизонтальное направление, ищем место, где Параболик находится и под, и над ценой, а затем фиксируем точку пробоя любой из этих линий. После чего открываем сделку в сторону пробития.
Несмотря на то что механический способ не ставит своей целью совершать сделки, его можно без особых трудностей преобразовать в готовую торговою систему. Подобные торговые системы существуют и основаны на выделении коррекционных волн. Обратите внимание на тот факт, что в представленном алгоритме мы следуем принципу системы «тройной экран». Сначала определяется общее направление тренда, затем выявляются волны, движущиеся против него, и только затем находится точка входа, соответствующая направлению основной тенденции.
Но у нас остался еще один индикатор, который изначально указывался, но который мы еще не применяли. Совершенно верно, речь идет о таком индикаторе, как Зигзаг (Zigzag). На самом деле можно вполне обойтись и без него, особенно в плане торговли, а вот для того чтобы выделять волны, думаю, придется им воспользоваться. Все дело в том, что Параболик сам по себе «упускает из вида» некоторые незначительные коррекции, которые бывают очень необходимы для полноценного волнового анализа. С другой стороны, заменить полностью Параболик Зигзагом тоже не удастся, ввиду сильного запаздывания последнего. Поэтому решено было попробовать скомпоновать два этих индикатора вместе.