Страница 3 из 5
Особо подчёркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто «технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных известных закономерностей.
Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись.
Выбор закономерностей для своего системного трейдинга
Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего системного трейдинга придётся ограничиться 5-7 базовыми работающими закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одновременно учитывать не получится.
Какие же основные критерии выбора (из сотен известных закономерностей) всего лишь пяти-семи?
Первое и очевидное – закономерности не должны противоречить друг другу.
В своё время, в первый год-другой торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD, Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор объёма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с зарубежными индексами S&P500, NASDAQ… И это не всё, что я пытался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всё это враз учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз набор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту это была вовсе не системная торговля.
Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозможно их все учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, системности (одинаковости) применения не будет!
Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибоначчи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось исключить.
На следующем уровне осознания необходимости минимизации используемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не годится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всё есть в цене».
Второй вопрос, на который важно ответить, решая вопрос выбора своих базовых работающих закономерностей, это «без чего никак не получится обойтись?»
К примеру, не удастся обойти вниманием такие понятия, как «тренд», «волатильность» и «уровни». Это точно.
– Почему?
– Да, потому что трендовость рынка так или иначе все используют. Говорят «тренд – мой friend». Уровни тоже так или иначе все используют. На каком-то уровне происходит вход в рынок, на каком-то уровне закрывается позиция – это, как минимум. И без волатильности тоже никак не обойтись. Не будет волатильности – не будет дохода, цена должно хоть на какое-то значение поменяться, чтобы можно было получить доход.
Получается, что, как минимум, три понятия и они же три фактора (или закономерности) уже точно должны быть в системе биржевой торговли.
Остальное, как говорится, добавьте по вкусу. В моей системе биржевой торговле очень важным является взаимодействие цены и сформированного значимого уровня. Также мне очень нравятся особые гэпы – они дают ряд отличных подсказок и при этом ни коим образом не противоречат ни одной из выше перечисленных закономерностей.
После того как определились со своим набором базовых закономерностей, важно их конкретизировать.
Конкретизация выбранных закономерностей
Про количество и критерии выбора базовых работающих закономерностей, надеюсь, в общем и целом, понятно.
Следующий особо важный момент, которым изначально, как правило, пренебрегают.
Выбранные закономерности важно максимально точно конкретизировать.
К примеру, есть основные моменты в ПДД, а есть их конкретизация.
К примеру, движение у нас правостороннее, при этом, где именно надо ехать справа, в ПДД уточняется понятиями дороги, обочины, движением по полосам и т.д.
Есть и другие уточнения. О некоторых из них многие водители не знают.
К примеру, зелёный свет на светофоре всегда мигает ровно три раза, и каждое мигание ровно по одной секунде. Вроде бы мелочь, но знание этой «мелочи» реально важно. Потому что не так уж редко возникает именно такая пограничная ситуация, когда подъезжая к светофору, замигал зелёный. Если Вы знаете, сколько раз мигает зелёный, и сколько времени у Вас есть, Вам проще принять решение, что сделать – остановиться или проехать перекрёсток.
В своей Системе Биржевой Торговли каждую выбранную Вами закономерность обязательно максимально конкретизируйте. Даже если Вам сейчас это кажется совсем очевидным. Рано или поздно найдутся те самые пограничные ситуации, когда жизнь заставит сделать свой выбор. Вам придётся решать дилемму, это значимый уровень или так себе? Этот тренд восходящий или боковик? Это узкий боковик или подходящий, чтобы внутри него делать деньги? И так далее.
Анекдот вспомнился.
Приходит мужик к психиатру и жалуется. Мол, работа нервная, каждый раз приходится решать и делать свой выбор, весь измучился. Психиатр говорит: «Расскажите о своей работе». Пациент: «Да, это не важно». Психиатр настаивает: «Мне важно знать, чтобы суметь Вам помочь, дать какие-то рекомендации». В общем, уговорил.
Мужик и говорит: «Апельсины сортирую. Надо разложить в одну корзинку маленькие, в другую средние, а в третью большие»…
– Ну и что же тут нервного? – недоумевает психиатр.
– Да как Вы не понимаете? Мне каждый раз нужно принять решение, какой он!
Чтобы в будущем не мучаться с выбором «какой апельсин», важно максимально всё конкретизировать.
К примеру, когда проводил свой первый Интернет-тренинг «Система Биржевой Торговли» в 2011 году, презентация на тему «Уровни» состояла из одного слайда. Было написано, что уровни – это максимумы, минимумы и гэпы. И мне казалось, что все остальные точно также видят значимые уровни, как и я. Но не тут то было! Нашлось такое разнообразие взглядов, что стало очевидно – без конкретизации и детализации никак не обойтись. И конкретизация и уточнения происходили почти каждый год.
Сейчас презентация на тему «Уровни» содержит 35 слайдов! В соответствующем видеоуроке тренинга подробно рассказано и однозначно определено, какой именно уровень является значимым, а какой нет. Когда уровень становится значимым, а когда перестаёт быть значимым и теряет свою актуальность. Какой уровень нормальный по значимости, а какой сильный по значимости, и в какой именно момент он преобразуется из нормального в сильный (если такое происходит).
Аналогично подробно раскладывается понятие Его Величества господина «Тренда». Благодаря конкретизации совершенно однозначно определяются значимые пики и спады, которые соединяются в ломанную линию на графике. И такой график уже совсем иначе выглядит! Понимаете? То, что ранее казалось больше похожим на хаос, вдруг, обретает упорядоченность!
По такому графику уже однозначно можно определить, какой именно сейчас тренд. Кроме того, восходящий и нисходящий тренды конкретизируются по видам: слабый, хороший и сильный. Отдельно ещё рассматривается такой подвид, как очень сильный тренд.
Для её Величества Госпожи «Волатильности» задаётся семь параметров в совершенно конкретных цифрах для конкретного выбранного инструмента и масштаба торговли. И это очень сильная конкретизация! После такой конкретизации автоматически решается целый ряд вопросов, в частности:
узкий боковик или нормальный,
откат на рынке или коррекция,
можно с таким риском зайти или нет в данной ситуации,
достаточен ли потенциал прибыли,
и многие другие вопросы находят свои однозначные ответы.
Выбранные закономерности, положенные в основу Системы, и их конкретизация – это уже начало формирования Системы Биржевой Торговли.