Страница 7 из 8
Что такое импульс и как его определить.
Импульс – это быстрое и сильное движение без откатов, которое обычно переписывает минимум или максимум; Для облегчения определения можно использовать индикатор зигзаг или фрактал. Импульсная волна – это волна без промежуточных фракталов (рис. 37). Импульсом можно назвать также движение, которое может состоять из 2-3 длинных свечей (рис. 38), которые длиннее всех близлежащих в несколько раз. Импульсные волны возникают на всех временных интервалах без исключений, единственное отличие – это их длина. На коротких временных интервалах импульсы короче, чем на длинных временных интервалах. Однако, логика определения импульса не меняется.
Для корректировки импульса очень полезно использовать дополнительный индикатор: смещенная скользящая средняя 3х3. Для этого нужно сместить (в настройках МетаТрейдера 4) скользящую среднюю и называться она будет Простая
Рис. 37. Импульс вниз
Рис. 38. Импульс вверх
Смещенная Скользящая Средняя 3х3 (Displaced Simple Moving Average, DSMA, ДиНаполи). Цена пересекает скользящую среднюю сначала в одном направлении, а потом в другом. Движение цены с одной стороны скользящей и будет импульс. Начало импульса – максимум (для нисходящего импульса) будет выше и минимум будет ниже 3х3.
Рис. 39. Корректировка импульса
На рисунке 39 мы видим, что согласно правилу цена пересекает смещенную скользящую среднюю и закрепляет образование импульса. В данном примере отката на движении нет, что тоже подтверждает образование импульса. На рисунке 40 видим, что смещенная скользящая средняя после длительного движения была пересечена ценой, что снова подтверждает что импульс закончился и может последовать откат.
Рис. 40. Корректировка импульса. Импульс изменен с помощью DSMA
Правило окончания импульса: импульс заканчивается когда цена пересекла SDMA 3х3 в обратном импульсу направлении и закрытие происходит выше/ниже SDMA (рис 37-40).
Откат = флэт или разворот?
Как мы уже выяснили, что тренд состоит из простых для понимания модели 1-2-3 (импульс + откат). Другими словами, образуются более низкие максимумы и минимумы при нисходящем тренде и более высокие максимумы и минимумы при восходящем.
Тут может возникнуть много вопросов: является ли каждый откат флэтом или же можно сразу рассчитывать на продолжение тренда и образование нового импульса?
Давайте более подробно остановимся на определении отката. Это самая коварная стадия, потому что переписываются как максимумы так и минимумы, но предыдущий тренд не продолжается. Большинство трейдеров, работающих по тренду, могут терять деньги на флете.
Откат – движение цены после импульса и обратное направлению движения импульса. Обычно не поддающееся никакой логике. Откат не переписывает минимум/максимум самого импульса и в длительное время находится в зоне ниже 61% от движения импульса для нисходящего движения и выше 61% для восходящего движения. Откат может быть двух типов:
откат – это когда цена двигается в противоположном направлении импульса (рис. 41)
Когда цена стоит практически на месте, даже может переписывать максимум/минимум самого импульса (рис. 42)
Откат, как правило передышка, чтобы взвесить все за и против продолжения тренда. Обязательно нужно взглянуть на новости и проверить каков тренд на данный момент – это нужно для того чтобы понять куда двигаться дальше и ни в коем случае не входить в рынок не проанализировав причин возникновения данного импульса.
Рис. 41. Откат в классическом понимании
Рис. 42. Откат как исключение – цена стоит в узком диапазоне
Откат и флэт очень близкие понятия, хотя описывают одно и тоже, но все таки есть одно четкое отличие: флэт имеет более долгое формирование, в то время как откат имеет более короткое время формирования и может продолжить движение в направлении импульса.
Флэт – ложный пробой и как его идентифицировать
Любое движение на рынке непредсказуемо. Я могу только дать некоторые рекомендации для определения флета.
Флэт – это образование новых минимумов и максимумов строго в предыдущем импульсе, точнее в его ниже/выше 61%.
Флэт может образоваться исключительно после импульса. Конечно, я не могу сказать когда закончится тренд, но я могу определить импульсные волны, после которых, как мы выяснили, может образоваться откат или флэт. Как я уже говорил, тренд состоит из чередования импульсов и откатов. Логично предположить, что если на истории я вижу импульс, то следующим может сформироваться откат или флэт.
После того как флэт сформировался, можно отчетливо увидеть и узкий канал, в котором движения от максимума до минимума очень короткие. Флэт может быть горизонтальным или наклонным – наклон как по направлению импульса так и против него.
Как определить флэт? Этот вопрос задают все трейдеры и каждый отвечает по своему, потому что однозначного ответа нет. К сожалению, флэт можно определить только по истории, то есть по окончании формирования флэта. Однако изучив характер поведения флэта, можно с высокой вероятностью делать предположения о развития событий у правой части графика. Однако, я не всегда берусь его идентифицировать, так как это сложно. Для меня проще увидеть импульс, он визуально проще для определения. Однако, я попытаюсь дать некоторые советы и приведу примеры как на опережение определить флэт.
Рис. 43. Импульсная волна
Итак, на рис. 43 я отметил импульс “АВ”. Это импульс потому, что отвечает моему правилу – переписал предыдущий локальный максимум и движение состоит из нескольких быстрых свечей. Второе правило почему именно после данного импульса вероятнее всего будет откат или флэт: потому что предыдущий максимум “А1” был переписан этим самым импульсом.
Импульс можно считать законченным когда образовался максимум или фрактал на самой верхушке (точка “В”).
Далее возникает логичный вопрос: а не пойдет ли цена выше? Этого никто и не знает и никому не подвластно – видеть будущее. Но я предлагаю сделать следующее: подождать первого минимума, который образуется после движения вверх (после точки “В”) и решить: является ли это движение откатом либо флэтом (по правилу определения флэта). Остается ждать.
Рис. 44. Флэт после сильного импульса
На рисунке 44 после того, как образовалась точка “В” цена действительно упала и образовала точку “С”. Хочу обратить внимание, что в таких ситуациях нужно быть осторожным и следить за новостным фоном, потому что если фундаментальный фон отрицательный, но образовался вот такой импульс, то логично что цена с большей вероятностью упадет, так как фундаментальный фон имеет более сильное давление на цену чем технический анализ и вероятности.
Как только появилась точка “С”, для меня поступила новая информация. Во-первых, это откат импульса “АВ”. Во-вторых, с этого момента откат имеет границы. После образования новой локальной вершины в границах импульса можно однозначно сделать вывод, что мы имеем дело с флэтом или как минимум его зарождением.